Trading strategy vba

Deixe-me começar dizendo que eu tenho sido gentil o suficiente para me ajudar a aprender a usar R para testes. Com tudo isso em mente, eu pensei que eu d percorrer o que eu considero os quatro passos básicos na produção de um backtest no Excel. Observe que o arquivo de núcleo do Excel não foi criado por mim - ele foi criado por Jared em CondorOptions (outro deve ler se você não está seguindo ele). Etapa 1: Obter os dados O primeiro passo é obter seus dados de mercado no Excel. Existem duas abordagens básicas para isso precisará baixar novamente os dados históricos e copiar e colar o conjunto de dados inteiro ou um subconjunto para atualizar sua estratégia. A segunda abordagem é usar o código para ir pegar dados automaticamente do Yahoo Finance. Muitas pessoas escreveram VBA para fazer apenas este d recomendar AnalyzerXL como ele fornece a maior flexibilidade e opções. Como você armazena esses dados no Excel é até você vai querer tê-los em uma planilha separada para minimizar a rolagem e torná-lo fácil de atualizar. Etapa 2: Crie seu indicador Agora que cada um de nós faz parte do cálculo. Uma coisa agradável sobre como trabalhar com o Excel é que realmente faz você pensar sobre como um indicador é construído. Pode ser muito simples, nestes dias, para jogar para baixo e indicador sem entender como ele realmente funciona. A coluna de indicador final, DVI, é uma soma ponderada das colunas de extensão DVI e DVI. Eu também notar que AnalyzerXL também contém um grande número de indicadores predefinidos para fazer backtesting mais fácil, e existem outros add-ons para o Excel que fornecem funcionalidade semelhante. Etapa 3: Construa sua regra de negociação Agora que você tem um indicador, você precisa construir suas regras de negociação. Neste exemplo (o cálculo é no re não longo ou curto, ou dimensionamento variável da posição em oposição a apenas all-in longo ou curto Passo 4: As regras de negociação / curva de equidade Existem muitas abordagens diferentes aqui, mas o que você pode ver Neste exemplo é uma maneira simples de fazê-lo. Consumir um valor inicial de caixa de 10.000 e, em seguida, incrementar ou diminuir que, se ou não estamos muito ou curto no encerramento do dia anterior, e se estávamos corretos ou não. Função, nós representamos isso dizendo: se longo, em seguida, múltiplo o dia anterior re usando dinheiro aqui, mas você poderia facilmente fazer percentagens em bruto em lugar de um valor em dinheiro. O que eles assumem não há custo / comissão para o comércio. Sistemas de balanço de alta freqüência como este, as comissões poderiam ter um grande impacto sobre a viabilidade de uma determinada estratégia. Em segundo lugar, nós don e novamente, AnalyzerXL fornece um grande número de opções de relatórios como parte do pacote. Essa é uma visão geral básica de backtesting No Excel - espero que todos vocês acham útil RSI Trading Strategy Game Backtest uma estratégia de negociação RSI simples com esta folha de cálculo web-connected jogar um jogo de negociação de ações de fantasia A planilha downloads preços históricos para o seu ticker escolhido e alguns gatilhos VBA comprar ou vender pontos Quando o Índice de Força Relativa (RSI) sobe acima ou abaixo dos valores definidos pelo usuário. Obtenha-o a partir do link na parte inferior deste artigo. A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (descrita em maior detalhe abaixo). Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e backtest estratégias melhoradas. Por exemplo, você poderia codificar um esquema que usa vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar tendências antes de ativar pontos de compra / venda. Antes de você perguntar, deixe-me fazer algumas coisas claras sobre a planilha. Não é uma estratégia de negociação realista sem custos de transação ou outros fatores estão incluídos o VBA demonstra como você pode codificar um algoritmo backtesting simples sinta-se livre para melhorá-lo, rasgá-lo distante ou simplesmente geek fora Mas o mais importante, ele tenta obter este número O mais alto possível. A planilha permite definir um ticker de ações, uma data de início e uma data de término de uma janela RSI o valor de RSI acima do qual você deseja vender uma fração de seu estoque o valor de RSI abaixo do qual você deseja vender uma fração de seu estoque A fração de ações para comprar ou vender em cada negociação a quantidade de dinheiro que você tem no dia 0 o número de ações para comprar no dia 0 Depois de clicar em um botão, alguns VBA começa tique-taque atrás dos bastidores e downloads históricos preços das ações entre o Data de início e data de término do Yahoo calcula o RSI para cada dia entre a data de início e de término (removendo, é claro, a janela RSI inicial) no dia 0 (que é o dia antes de começar a negociar) compra um número de ações com o seu Pote de dinheiro a partir do dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se RSI sobe acima de um valor predefinido, ou compra uma fração de ações se RSI cai abaixo de um valor predefinido calcula a taxa de crescimento anual composta. Tendo em conta o valor do pote original de dinheiro, o valor final de dinheiro e ações, eo número de dias de negociação. Tenha em mente que se RSI desencadeia uma venda, a lógica tem de acionar uma compra antes de uma venda pode ser desencadeada novamente (e vice-versa). Ou seja, você não pode ter dois gatilhos de venda ou dois gatilhos de compra em uma fileira. Você também obter um lote do preço próximo, RSI e os pontos de compra / venda Você também obter um lote de sua riqueza fantasia total cresce ao longo do tempo. Os pontos de compra / venda são calculados com o seguinte VBA seguindo a lógica é fácil Veja o resto do VBA no Excel (há muito lá para aprender) Se você, por exemplo, você poderia acionar pontos de venda apenas se RSI sobe acima de 70 e MACD cai abaixo de sua linha de sinal. 8 pensamentos sobre Esta calculadora implica que quanto mais perto você definir os indicadores de compra / venda para 50, maior será a riqueza final. Isso pode ser exemplificado inserindo os seguintes parâmetros. É possível que isto seja incorreto Stock Ticker VTI Data de Início 16-Nov-09 Data de Término 15-Nov-14 Janela RSI 14 Venda acima RSI 50.1 Compre abaixo RSI 49,9 Compre / Venda em Cada Comércio 40 Ações para Comprar no Dia 0 17 Pot of Cash no dia 0 1000 No Excel para Mac, a seguinte declaração em GetData produz um erro de compilação: Como o Free Spreadsheets Master Base de Conhecimento Mensagens recentes Opções Trading Basics Opções Trading Basics - Introdução Opções Trading é verdadeiramente o instrumento financeiro favorito do pequeno varejo Investidores nas últimas décadas em todo o mundo. Opções de negociação permite que os investidores com fundos muito pequenos para ganhar lucros desproporcionalmente grandes e para controlar as ações que de outra forma seria muito caro para possuir. Na verdade, existem muitos gurus de negociação de opções por aí que criaram contas de milhões de dólares de apenas 20.000 ou 50.000. Na verdade, você pode começar a negociação de opções, mesmo se você tiver apenas 80 para poupar Opções Trading também abre um novo mundo de possibilidades como o verdadeiro poder das opções de ações reside na sua versatilidade. Você pode negociar opções de alavancagem, bem como para a proteção e mudar o viés direcional em seu portfólio muito rapidamente e convenientemente. Porque Opções Trading é tão poderoso, também é extremamente complexo e perigoso se não for tratado com cuidado. Opções comerciantes precisam de um conhecimento muito firme de Opções Trading Basics antes mesmo de pensar em maneiras de ganhar dinheiro com isso. Aqui, vamos transmitir a você todas as opções básicas de comércio de conhecimento que você precisa para começar. Grátis Muitas pessoas participam de seminários de fim de semana para milhares de dólares apenas para aprender Opções Trading básico. Aqui, vamos tentar cobrir a maioria destas Opções Trading básico para que você possa decidir se Opções Trading é sua xícara de chá e se você deseja prosseguir mais ou não. Lembre-se, os tópicos recomendados aqui são apenas os conceitos básicos para você começar e você certamente precisa buscar mais profundo conhecimento de investimento para fazer um lucro consistente de Opções Trading. Leia sobre a história da negociação de opções. Opções pessoais Trading Mentor Saiba como meus alunos fazem mais de 87 lucros mensais, com confiança, opções de negociação nas opções de mercado dos EUA Opções básicas de negociação - diferenças entre ações e opções de ações Qual é a diferença entre negociação de ações e negociação de opções Quais são os benefícios de comprar ações Opções em vez de comprar ações Por que as opções de ações criaram milionários em todo o mundo Opções Trading Basics - O que as opções de ações são A coisa mais importante para aprender antes de você pode mesmo considerar Opções de negociação é exatamente o que Opções de ações são. Em Opções Trading, não estamos negociando as ações em si. Em vez disso, estamos meramente negociando o direito de possuir ou vender essas ações e esses contratos para comprar ou vender os estoques subjacentes são conhecidos como opções de ações. Opções de ações são instrumentos derivativos, assim como futuros de ações. Opções de ações custa apenas muito pouco dinheiro para comprar, permitindo-lhe controlar os lucros sobre as ações subjacentes, como se você possuía essas ações É muito semelhante à opção de compra você assinou quando você comprou sua casa. Se o preço das ações rally fortemente depois de comprar suas opções de ações, você faria os mesmos lucros sem comprar as ações em tudo Isso cria os lucros explosivos que você lê sobre em Opções Trading o tempo todo. Opções Trading Basics - Opções Long Ir muito tempo em opções significa comprar e possuir um contrato de opções. Indo muito tempo em opções não é necessariamente uma aposta de alta, como na negociação de ações e negociação de futuros porque você pode ir muito tempo em opções de compra ou colocar opções. Um deles é uma aposta para o lado positivo e outro é uma aposta para o lado negativo. Entender o que vai longo uma opção significa é uma das opções mais básicas negociação conhecimento que você precisa antes que você pode até mesmo comércio opções. Opções Opções de compra Opções de compra As opções de compra são opções de ações que lhe concedem o direito, mas não a obrigação, de comprar o estoque subjacente a um preço fixo no futuro. Você compra opções de compra quando você é da opinião que o estoque está indo levantar-se. Se você comprar opções de compra com o direito de comprar o estoque em seu preço agora, você poderia transformá-lo em torno de um bom lucro deve rally de ações porque você possui o direito de comprá-lo a um preço mais baixo Chamada opções efetivamente permite que você controle Os mesmos lucros como se você comprou o estoque em apenas uma pequena fração do preço. Opções de Negociação Básicas - Opções de Venda Opções de Compra são opções de ações que lhe concede o direito, mas não a obrigação, de vender o estoque subjacente a um preço fixo no futuro. Você compra opções de venda quando você é de opinião que o estoque vai cair. Se você comprar opções de venda com o direito de vender o estoque em seu preço agora, você poderia transformá-lo em torno de um bom lucro se a queda das ações porque você possui o direito de vendê-lo a um preço mais elevado Put opções efetivamente lhe permite controlar Os mesmos lucros como se você tem curto o estoque em apenas uma pequena fração do preço sem precisar de qualquer margem. Negociação Trading Opções pode ser extremamente arriscado em muitas maneiras ea maior razão de tudo é o fato de que as opções de ações poderia expirar sem valor juntamente com todo o seu dinheiro colocado em comprá-los se a sua opinião sobre o estoque está errado. Isto é o que chamamos de expirar fora do dinheiro. É por isso que a compreensão Moneyness Opções é tão importante para quem deseja iniciar Opções Trading. Options Trading Basics - Opções de leitura Chain Options Symbols Antes de iniciar a negociação de opções, você precisa saber como ler as tabelas nas quais as cotações de opções são apresentadas e saber o que significam os diferentes símbolos de opções. Sim, essas matrizes complexas de números e letras podem ser confusas para iniciantes que não entendem o que significam e se você não entender o que essas opções de símbolos e cadeias de opções significam em negociação de opções, não há nenhuma maneira que você poderia trocá-los, Fundamentos de Negociação - Opções Moneyness Opções Moneyness é o conceito mais importante para entender na negociação de opções. Opções Moneyness é o valor de cada contrato de opções de ações em relação ao preço da ação subjacente. Há 3 estados no dinheiro (ITM), no dinheiro (ATM) e fora do dinheiro (OTM). Fora das opções de dinheiro expira sem valor na expiração eo valor das opções de ações que você comprou aumento de valor como ele fica mais e mais no dinheiro. Opções Trading Basics - Opções de negociação para alavancagem Talvez o uso mais popular de opções de ações ea principal razão pela qual a maioria das pessoas são atraídas para Opções Trading é para alavancagem. Alavancagem em termos leigos significa simplesmente fazer um monte de dinheiro usando apenas muito pouco dinheiro. Na verdade, quando você compra opções de compra, você poderia fazer 100 lucro quando o estoque se moveu apenas 10 devido ao pequeno dinheiro inicial que você pagou para as opções de compra Por outro lado, quando você compra opções de venda, você poderia fazer 100 lucro quando o estoque tem apenas Caído 10 novamente devido ao pequeno dinheiro adiantado que você pagou por essas opções de venda. No entanto, alavancagem é uma espada de dois gumes. Ele pode produzir lucros extraordinários, bem como perdas muito altas, incluindo a perda de todo o seu dinheiro deve suas opções expiram inútil. Algumas Estratégias de Opções comuns para alavancagem são Long Call Options e Bull Call Spreads. Estude o tutorial sobre opções de alavancagem agora. Opções Trading Basics - Opções Trading For Protection Opções de ações também são excelentes ferramentas de hedging. Você poderia usar opções de venda para selar os lucros em suas ações sem vender seus estoques em todos os usando o que é conhecido como um Put Protective. Você também pode controlar a mesma quantidade de ações, enquanto arriscando muito pouco dinheiro usando o que é conhecido como um Fiduciary Call. Opções Trading Basics - Abertura de uma conta Trading Quando você decidiu dar um mergulho em Opções Trading, você exigiria um corretor para ajudá-lo a fazer isso. Com a tecnologia de hoje, você é capaz de realizar o que é conhecido como Online Trading. Isso significa que você troca o seu dinheiro diretamente através de um portal on-line sem ter que chamar um corretor humano em tudo Isso lhe dá todo o controle que você precisa para fazer comércios precisos. Além disso, quase qualquer pessoa de qualquer país pode negociar opções no mercado dos EUA. Por que você deve negociar opções no mercado dos EUA Simplesmente porque ele tem o maior mercado de opções de negociação no mundo e você pode trocar opções de ações de grandes nomes como Microsoft e Starbucks. Opções Trading Basics - Tipos de Opções Ordens Agora que você abriu uma conta Trading Opções e pronto para comprar suas primeiras opções de ações, você precisa entender o que os diferentes tipos de ordens opções significa. Ao contrário da negociação de ações onde você quer comprar ou curto um estoque, há muito mais que você pode fazer com opções de ações e colocar comércios com as ordens erradas é uma das razões mais comuns por que as opções de negociação iniciantes perder dinheiro. Opções Trading Basics - exercício de uma opção Assim, agora que você tomou o seu primeiro dedo do pé mergulhar em negociação de opções através da compra de alguns contratos de opções, agora você é um detentor de opções. Então, o que é próxima o valor de seu opções de compra ou opções de venda subiu como o estoque subjacente mudou-se em seu favor, como você ter lucro Como titular de opções, você tem direito ao direito de exercer suas opções, a fim de Comprar o estoque subjacente ao preço de exercício de uma opção de compra ou vender o estoque subjacente ao preço de exercício de uma opção de venda. Isso é conhecido como exercício de uma opção. Como você realmente exercer uma opção Principalmente importante, é mesmo necessário exercer uma opção, a fim de ter lucro Opções Trading Basics - Stop Loss Nem todas as opções de negociações ir da maneira que você espera que eles. Às vezes, um comércio de opções se torna um comércio perdedor e você corre o risco de perder todo o seu dinheiro em um único comércio, se você não tem um bem planejado e executado parar política de perda. Opções não são apenas instrumentos extremamente versátil por conta própria, mas o grau de personalização de suas ordens stop loss também contribuem para a sua lendária versatilidade. Assim, de quantas maneiras você pode parar a perda em opções de negociação Opções Trading Basics - Liquidez Determinar a liquidez de um contrato de opções é uma das questões mais difíceis básicos em negociação de opções. Muitas opções novatos comprar uma opção apenas para ser capaz de vender essa opção apenas em uma perda enorme, mesmo se o estoque subjacente se moveu em seu favor. Na verdade, alguns podem não ser capazes de vender o seu contrato de opções em tudo e é forçado a manter a posição até a expiração. Então, como podemos dizer a liquidez de um contrato de opções 9,90 Apenas High Yield Chamada Útil: Encontrar os Stocks perfeito para chamadas cobertas perfeitos para todas as opções Traders Original eBook por Optiontradingpedia, o número um opções online trading enciclopédia Este eBook Covers: O segredo para olhando para o estoque perfeito para coberto chama o número de maneiras de escrever coberto chama a duas formas de medição chamada coberta retorna mais importante, como para procurar automaticamente oportunidades de alto rendimento de compra cobertas para fazer até 25 por mês Esta 9,90 eBook ensina tudo Estes e mais Classificação média do leitor. 4.5 / 5 Optiontradingpedia é uma empresa Masters O Equity e usa o gateway de pagamento Masters O Equity